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我国股票市场和汇率市场的波动溢出效应及非对称性研究-中国证券期货2024年01期

我国股票市场和汇率市场的波动溢出效应及非对称性研究

作者:乔瑞 唐彬 字体:      

摘 要:本文运用GARCH族模型系统分析了疫情发生后我国汇率市场和股票市场的波动溢出效应及其非对称性。实证结果发现:第一,BEKK-GARCH模型结果表明股票市场对汇率市场存在单向的、不对称的波动溢出效应。第二,(试读)...

中国证券期货

2024年第01期