摘要：随着金融市场数据维度的急剧增加，高维统计方法在波动性预测中展现出巨大潜力。研究聚焦于高维统计方法的应用，包括因子模型构建金融市场因子结构，识别并评估影响波动性的主要因子；LASSO回归通过变量选择简（试读）...
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